Свойство транзитивности отношения коинтеграции и тест Энгла–Грэнджера
https://doi.org/10.1134/S2304487X2002008X
Аннотация
Ключевые слова
Список литературы
1. Vidyamurthy G. Pairs trading: quantitative methods and analysis. Wiley, 2004.
2. Уотшем Т. Количественные методы в финансах / Т. Уотшем, К. Паррамоу ; Пер. с англ. под ред. М. Р. Ефимовой. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
3. Ferre M. The Johansen Test and the Transitivity Property // Economics Bulletin, 2004. V. 3 (27). P. 1–7.
4. Энгл Р. Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование / Р. Энгл, К. Грэнджер // Прикладная эконометрика. – 2015. – № 39 (2). – С. 107–135.
5. Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс : учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – М.: Дело, 2004.
6. Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок / Ю. А. Шрейдер. – М.: Наука, 1951.
7. Kocenda E. Elements of time series econometrics: an applied approach. Karolinum press, 2015. 220 p.
8. Stock J. Cointegration, Long-Run Comovements, and Long-Horizon Forecasting // Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications, 1997. V. 3. P. 34–60.
9. Kwiatkowski D., Phillips P., Schmidt P., Shin Y. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root // Journal of Econometrics, 1992. V. 54 (1–3). P. 159–178.
10. Блюмин С. Л. Свойство симметричности отношения коинтеграции и тест Энгла–Грэнджера / С. Л. Блюмин, К. С. Кузнецова // Вести высших учебных заведений Черноземья. – 2019. – № 2 (56). – С. 76–85.
11. Кузнецова К. С. Свойство симметричности отношения коинтеграции / К. С. Кузнецова. – URL: https://habr.com/ru/post/457794/ (дата обр. 29. 08. 2019)
12. Кузнецова К. С. Анализ эффективности торговли коинтегрированными парами на фондовых рынках / К. С. Кузнецова // Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем: материалы конференции. – Томск, 2017. – С. 180–188.
13. Кузнецова К. С. Торговая стратегия для торговли коинтегрированными парами акций / К. С. Кузнецова. – URL: https://habr.com/post/344674/ (дата обр. 29.08.2019)
Рецензия
Для цитирования:
Кузнецова К.С. Свойство транзитивности отношения коинтеграции и тест Энгла–Грэнджера. Вестник НИЯУ МИФИ. 2020;9(2):184-188. https://doi.org/10.1134/S2304487X2002008X
For citation:
Kuznetsova X. Transitivity Property of the Cointegration Relationship and the Engle–Granger Test. Vestnik natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI". 2020;9(2):184-188. (In Russ.) https://doi.org/10.1134/S2304487X2002008X
Просмотров:
203
Послать статью по эл. почте 